MBA em Finanças: Investimentos e Riscos
O MBA em Finanças, Investimento e Risco tem como propósito preparar profissionais para atuar com excelência na área de Finanças, Investimentos e Risco e, proporcionar uma formação sólida e aplicada aos mercados, produtos, estratégias e regulamentações que afetam diretamente o desempenho dos investimentos que gerenciam. Visa ainda fomentar os estudos sobre as várias modalidades de investimentos financeiros disponíveis no mercado, para que os profissionais desenvolvam habilidades e competências que permitam a obtenção de Certificações Financeiras variadas, melhorem a qualificação dos serviços de Consultoria e Gestão de Investimentos, além de aprimorar o processo de decisão de investimentos, agregando uma melhor relação risco e retorno frente às potenciais escolhas do mercado.
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Aulas serão teóricas e práticas. Nas aulas expositivas serão utilizados Datashow, quadro branco e outros recursos tecnológicos. As avaliações serão feitas por apresentação de seminários, estudos de casos e outras metodologias de aprendizagem ativas como aprendizagem por problemas e por projetos.
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| Público-Alvo | Profissionais com formação superior em qualquer área do conhecimento atuantes nos setores financeiro, bancários, corretoras de títulos e valores mobiliários, empresas de leasing, seguradoras, fundos de pensão, Fundações e Empresas de Capital Aberto ou Fechado, Investidores, etc interessados em adquirir conhecimentos e práticas específicas da área de gestão de carteiras de investimentos e atuar no mercado de capitais. |
| Carga Horária Total | 360 horas |
| Tipo de Ensino | Presencial |
| Período do Curso | 30/10/2020 a 30/10/2025 |
| Turno |
Sextas-feiras das 18h30min às 22h30min; Sábados das 08h00min às 12h30min; Sábados das 13h30min às 18h00min. |
| Quantidade de turmas previstas | Quatro. |
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Etapas: o processo de seleção, inscrição e matrícula será executado de acordo com o Edital de Seleção elaborado pela Coordenação do curso e aprovado pela Unidade Acadêmica responsável.
Edital: clique aqui para conferir.
Prazo de inscrição: de 15/12/2022 a 19/02/2023.
Previsão de próximas turmas: 03/03/2023 a 02/03/2025
Inscrições: clique aqui.
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| Fundamentos de Finanças, Investimentos e Risco (20h) | Ementa: Visão geral da área de finanças. Fundamentos de retorno e risco de um ativo. Custo e Estrutura de Capital. Princípios de investimentos. Geração de Valor. |
| Mercado e Produtos Financeiros (15h) |
Ementa: Dinâmica do mercado financeiro. Principais regulações do mercado financeiro. Mercado monetário, Mercado de crédito, Mercado cambial, Mercado de capitais. Produtos de captação. Produtos de aplicação. |
| Matemática Financeira Aplicada (20h) |
Ementa: Valor do dinheiro no tempo, valor presente e valor futuro. Taxas de juros (proporcional, equivalente, taxa over). Inflação, taxa real e desvalorização da moeda. Capitalização simples, composta e contínua. Séries financeiras uniformes e não uniformes. Anuidades perpétuas. Sistemas de amortização. |
| Cenários Econômicos e Tendências (20h) |
Ementa: Atividade Econômica (PIB, Poupança e Investimento). Indicadores Econômicos (Inflação, Desemprego, Risco Pais e Selic). As Políticas Econômicas e Impactos sobre a Atividade Econômica. Avaliação de Cenários Macroeconômicos e Potenciais impactos sobre os Mercados Monetário e Financeiro. Mensuração do Resultado da Atividade Econômica. Investimento e Poupança. Políticas Econômicas. Indicadores Econômicos (Inflação, Desemprego, Risco Pais, PIB e Selic). Análise de Cenários Econômicos Atuais. Mercado de Bens e Mercado Monetário; Elementos de Política Monetária; Elementos de Política Fiscal; Setor Público; Avaliação de Conjuntura Macroeconômica; Avaliação de Cenários Macroeconômicos e Potenciais impactos sobre Ativos. |
| Fundamentos de Estatística (20h) | Ementa: Medidas de posição. Medidas de dispersão. Probabilidades. Distribuição normal. Intervalos de confiança. Variância e covariância. Correlação. Regressão linear. Casos aplicados ao mercado de capitais. |
| Mercado de Renda Fixa (15h) |
Ementa: Mercado de renda fixa no Brasil, tipos de taxas, principais instrumentos. Títulos públicos, indexados, SWAPs, taxas de juros futuras, cupom cambial e FRA de cupom. Estimação da estrutura a termo das taxas de juros, duração, volatilidade e convexidade de carteiras de renda fixa, riscos de mercado e de crédito. Índices de renda fixa de mercado (IRF-M) e ANBIMA (IMA). Estratégias avançadas com bonds. |
| Análise Contábil-Financeira (15h) | Ementa: Estrutura das demonstrações contábeis brasileiras. Análise vertical e horizontal. Análise de índices econômico-financeiros: índices de estrutura, índices de liquidez, índices de rentabilidade, índices relacionados à dívida onerosa e índices de prazo médio. |
| Séries Temporais Aplicadas às Finanças (15h) | Ementa: Introdução às Séries Temporais: manipulação de arquivos de séries temporais; visualização de conjunto de dados (tabelas e gráficos). Análises estatísticas das séries temporais. Casos práticos aplicados ao mercado de capitais. |
| Etiqueta de Negócios (15h) | Ementa: Apresentações e Cumprimentos. Postura para apresentações. Como falar em público de forma confiante. Como conversar e fazer networking. Como criar relacionamentos verdadeiros. Como manter relacionamentos. Como criar e manter a sua reputação. Como convidar, aceitar e declinar convites. Como se portar em reuniões e se apresentar quando chega atrasado. Linguagem corporal. Etiqueta Digital. |
| Valuation e Análise Fundamentalista de Ações (20h) | Ementa: Avaliação usando Multiplos: Multiplos baseados em valor de mercado (PER; P/CE; P/S; P/LFCF; P/BV); Múltiplos baseados em valor da empresa (EV/Ebtda; EV/S; EV/Nopet; EV/Ebit); Multiplos baseados em crescimento (PEG; EV/EG); Multiplos Relativos. Avaliação usando Fluxos de Caixa Descontados: Perpetuidade; Crescimento Constante; ECF; FCF. Avaliação de Ações: Indicadores de análise (LPA; Dividendos); Preço e valor da ação e da empresa (Modelo de Gordon; Crescimento e Criação de valor); Target price. |
| Gestão de Portfólios (20h) | Ementa: Eficiência de Mercado e Administração de Carteira. Seleção de Portfolio: diversificação do Risco. Modelo de Markowitz. Carteira ótima. Análise e Avaliação de Performance de Carteiras: índices, análise de estilos e análise de atribuição. Carteira com desenvolvimento de caso prático/real. |
| Finanças Comportamentais (15h) | Ementa: Teoria da Utilidade e Comportamento Racional, Eficiência de Mercado, Anomalias e Limites à Arbitragem; Interação entre Psicologia e Economia; Vieses Cognitivos e Teoria do Prospecto; Limites ao Auto-interesse e ao Auto-controle; Comportamento do Investidor Individual; Finanças Corporativas com Investidores ou Gestores Irracionais. Finanças Comportamentais e Value investing. |
| Mercado de Derivativos (20h) | Ementa: Contratos a termo e a futuro; Swaps; Opções; Índices, Câmbio e Futuros; Modelo de Black-Scholes; Estratégias de Carteiras de Derivativos. |
| Investidores Institucionais e Fundos de Investimentos (20h) | Ementa: Fundos de investimento. Vantagens e características dos fundos de investimentos. Cotas de fundos de investimento. Tipos de fundos de investimento. Avaliação das cotas dos fundos de investimento – marcação a mercado. Fundos de Investimento Estruturados. Fundos de Investimentos em Participações (FIP). Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC). Investimentos imobiliários. Fundos de investimentos e Hedge Funds. Estratégias de Hedge Funds. Previdência complementar. |
| Big Data e Finanças (15h) | Ementa: Manipulação de Grandes Quantidades de Dados. Fontes de dados. Extração, Filtragem e Reformatação de dados. Visualização múltipla – Gráficos. Análise Skewness e Kurtosis de Retornos. Aplicação: Construção e otimização de portifólios, Sharpe Ratio e Modelo de Markowitz. |
| Modelagem e Análise de Risco (20h) |
Ementa: Modelo CAPM; Modelos Multifatoriais; Modelo APT. Value at Risk (VaR): conceito, modelos paramétricos, modelos de simulação. VaR de instrumentos não lineares, VaR de títulos de renda fixa. Problemas com VaR. Teoria dos Valores Extremos. Testes de Stress. Modelos Não Paramétricos de Risco. |
| Análise Técnica de Ações (15h) |
Ementa: Análise Técnica Clássica: Dow, Elliot, Pivots, Fibonacci. Força de Mercado. Ciclos e padrões temporais. Análise de tendências: breakouts, retracements, Médias Móveis. Análise Gráfica: barras, ponto-figura. Candle-stick. Indicadores e Osciladores. Surveys. |
| Planejamento Fiscal e Tributário (15h) |
Ementa: Normas tributárias básicas. Imposto de renda da pessoa física. Tributação de aplicações financeiras. Tributação de investimentos em imóveis. Conceitos Básicos da Tributação da Pessoa Jurídica (Holding Imobiliária e PJ Prestador de Serviço). Tributação de rendimentos recebidos no exterior por residentes no Brasil. Apuração dos tributos e declaração às autoridades fiscais. Aplicações práticas de planejamento fiscal e tributário no mercado de capitais. |
| Planejamento Sucessório e Gestão de Grandes Fortunas (15h) |
Ementa: Princípios do Planejamento Sucessório. Requisitos Legais. Aspectos Legais da Sucessão. Instrumentos de Planejamento Sucessório. Estruturas de Planejamento Sucessório. Aspectos Tributários. Avaliação das riquezas de uma família ou indivíduo, conceito e operação de Family Office. Introdução ao gerenciamento de recursos de terceiros e portfólio de investimentos, análise e seleção de fundos de investimento. Formato de criação das empresas offshore (Trust, BVI, LLC). Ferramentas para proteção patrimonial. |
| Mercado de Seguros e Previdência (15h) |
Ementa: Mercados de Seguros e Previdência no Brasil e ambiente regulatório. Regimes de Previdência Privada. Produtos e Modelagens. Gestão de Investimentos para Entidades de Previdência Privada. Aplicações Práticas. |
| Tópicos Contemporâneos em Finanças, Investimentos e Risco (15h) |
Ementa: Conteúdos contemporâneos tratados ao longo do curso em oportunidades denominadas de Momento Mercado. |
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Coordenadora: Profa. Alethéia Ferreira da Cruz
Subcoordenador: Profa. Daiana Paula Pimenta
Secretário: Osmar Gonçalves de Oliveira
E-mail: osmar@ufg.br / sea.face@ufg.br
Site: https://sea.face.ufg.br/p/36215-mba-em-financas-investimento-e-risco ou https://sea.face.ufg.br
